yura4321: … каноническая система доливок выстроена следующим образом: открытие позиции происходит малым лотом (1/8 от тех средств, что выделены на данную валюту).

yura4321: Пусть общий депозит составляет 2400$, и пусть на каждую валюты мы выделяем по 1/3 от 2400$, т.е. по 800$.
Эту часть депо для каждой валюты делим на 8 частей и доливаемся по принципу 1 + 1 + 2 + 4 через каждые 20 пунктов (т.е. 100$+100$+200$+400$).
Предположим, нас интересует риск в 2% от 2400$ по сделке с одной валютной парой. Попробуем найти допустимый размер стопа для этих 2% для каждой доливки, учитывая, что 2% от 2400$ - это 48$.
Открылись 100$, значит 1 пункт = 1$, значит допустимый стоп равен 48 пунктов, долили на отметке 20 еще 100$, значит усредненная позиция стала 200$ на уровне 10 пунктов от начала движения, а допустимый стоп после первой доливки = 48 / 2 + ( 20 - 10 )= 34 пункта. Далее идет доливка в 200$ на отметке 40. Усредненная позиция равна 400$ на отметке 25 пунктов от начала движения. Допустимый стоп для второй доливки равен 48 / 4 + ( 40 - 25) = 27 пунктов. И т.д.
Если разобрались, как считать, то другие варианты можно просчитать самостоятельно.
P.S.: Я только совсем недавно понял, что система Парамона - это прежде всего тот грамотный ММ (в т.ч. и доливки!!!), который излагается в канонических правилах, поэтому вопрос управления капиталом отнюдь не "ламерский"...

yura4321: Согласно общим правилам - при доливке удваиваем лот. Но меня смущает следующее: часто бывает так, что мы удваиваем лот, а цена, пройдя бодренько еще несколько пунктов, начинает болтаться. Мы ждем, ожидая дальнейшего движения, можем даже поджать (несильно, ожидая дальнейшего покорения новых высот), но увы… В итоге мы закрываемся на несколько пунктов ниже, чем произвели доливку. Т.к. доливались "тяжелым" лотом, то довольно много уже наработанных по сделке пунктов съедается. Жалко… Думал это мое неумение вовремя закрыться ("трудно ловить вершину"), но разбирая последние сделки Paramona (как эталон) заметил такие же моменты. Перечитал все посты, однако тема "размер доливаемого лота" еще не обсуждалась. Стал думать…
Попробовал просчитать иначе: раньше у нас была следующая система доливки: 1 часть + 1 часть + 2 части + 4 части через каждые 20 пунктов; рассмотрим, например, такую: 2 части + 2 части + 2 части + 2 части через каждые 20 пунктов. Попробовал разные варианты хода цены и трейлинга.
Возможно, я ошибаюсь, но результаты следующие (даже с учетом движения цены, описанного в самом начале):

• при движении цены более 60 пунктов (когда закончили доливать) прибыль по системе 2 стабильно больше на 100 пунктов (здесь и ниже без учета спреда).
• если движение цены от 1 до 60, то система 2 оказывается лучше чем 1 ровно вдвое.
• если имеем "разумный" стоп-лосс (скажем, до 20-30 пунктов), то здесь система 2 оказывается несколько хуже (тоже ровно вдвое).

yura4321: Обычно доливки происходят через одинаковые расстояния (см. стейтменты Парамона), либо по принципу, когда каждая доливка - новая позиция, т.е. перед любой доливкой Вы каждый раз себя спрашиваете: открыли ли бы Вы новую позицию в данном месте? В этом случае доливочные ордера, как правило, устанавливаются на пробой ЛЭ. Главное - не торопиться. Я доливаюсь по второму варианту, при этом стараюсь (иногда бывают исключения), чтобы на спокойном движении "срок жизни" ЛЭ был не менее 10-15 минут (т.е. ЛЭ должен быть подтвержденным). Доливаюсь в районе 20-30 и 40-60, после 70 не добавляюсь.