… оптимальными для торговли инструментами являются те, у которых произведение рентабельности на волатильность максимальное...

В таблице приведена нормированная к стандартному лоту (10000 USD) рентабельность 4 инструментов для 5п. Очевидно, что рентабельность выше для тех инструментов, у которых абсолютное значение котировки ниже.

Волатильность же (фактический торговый диапазон в пунктах) зависит не только от абсолютного значения котировки, но и от кол-ва сделок с данным конкретным инструментом.

Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:

1. GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
2. GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.

Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам по 20% от депо на каждую.

• Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF. Волатильность франка, фунта и канадца выше волатильности неповоротливой евры, поэтому выбор инструментов для торговли очевиден.
• Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую к -1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок.
• Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, поведение которой соответствует евротенденции.

Уменьшение ошибок входа/выхода для любого инструмента возможно за счет увеличения текущей волатильности (функция времени торговли) и применения метода накопления (групповая тенденция основных инструментов).

Весь смысл в том, что набор инструментов должен быть с возможно меньшей взаимной корреляцией - пусть евра, франк и фунт стоят, зато наверняка будет что-то двигаться из йены, евройены и канадца.

[С другой стороны] Обилие инструментов отвлекает. На мой взгляд, надо отказаться от австрала, йены и евры (вместо нее франк торговать). Тогда можно сосредоточиться на более точных входах/выходах по оставшимся парам...

Сейчас использую только франк и фунт. Вечером иногда канадца. (декабрь 2005 г.)

Из всего набора оставил 4 пары: евра (как индикатор), фунт, франк и канадец. Йенозависимые пары пока не торгую в связи с повышенной степенью неопределенности.